Bonjour Madness,
il est "normal" que tu reçoives toutes les pistes midi sur une seule piste
, mais ça ne veut pas dire sur un seul canal ! 
Pour enregistrer le Tyros dans Cubase, il faut d'abord créer une piste "Any" si tu enregistres le clavier sur l'ordi. Dans le cas d'un enregistrement MIDI fait sur le clavier via son propre système d'enregistrement de songs, tu vas récupérer cette même piste "Any" (tous les canaux midi sur une seule piste). C'est ce qu'on appelle le format "0".
Pour retrouver toutes tes pistes séparées, rien de plus simple ! Une fois la piste sélectionnée dans Cubase (tu vérifies bien que la bande inférieure du conteneur est noire et que tu as bien sélectionné tous les conteneurs de la piste!) il suffit ensuite de monter dans le menu MIDI et de cliquer sur l'onglet "Dissoudre les conteneurs".
Une boîte de dialogue te propose alors quelques options: pour une piste "normale", laisses l'option "séparé par canaux", l'autre option (Séparer par hauteur de notes) n'a de sens que pour des pistes de batterie. Ensuite, si tu veux saucissonner les pistes (un max de conteneurs si la musique n'apparait que de temps en temps sur une des pistes) tu laisses l'option Affichage optimisé (par défaut) sinon, tu le décoches (une piste = un conteneur). Enfin, l'option dissoudre vers couches te permet de faire plusieures versions d'une prise sur une même piste (une prise par couche).
Une fois que tu auras validé tout ça, la première piste mère va se griser (Mute) et Cubase va créer autant de pistes qu'il y a de canaux MIDI utilisés lors de l'enregistrement.
Voilà, c'est tout ! J'espère que ça répond à ta question, sion, n'hésites pas à crier au secours ! 
Bien amicalement
Daniel